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Bitfinex 放貸機器人開發心得（一）：不想付訂閱費，乾脆自己寫

· 閱讀時間約 7 分鐘

這隻 Bitfinex 放貸機器人的第一個 commit 是 2025 年 9 月 15 日，一次就加了 9,533 行。到現在大約一年、1,400 多個 commit，時間有點久了，所以這個系列是照 git 紀錄回頭整理的，挑幾個真正改變做法的地方來寫。這篇先寫怎麼開始，還有第一個月踩到的 Bitfinex 坑。

起初是因為在公司的專案使用了 Cursor，裡面的 Claude 模型還蠻好用的，後來就想說是否可以用 AI 來寫個好玩的東西。

為什麼會選擇做放貸機器人？其實 Bitfinex 放貸這個系統我是 2024 年滑到某個 YouTuber 在推廣的，那時講得天花亂墜好像多好賺，忽然話鋒一轉開始推薦他自己寫的放貸機器人，但那時候也沒有特別想要嘗試。因為我就不想付那個機器人的訂閱費，但現在我有 vibe coding 的經驗了，寫來玩玩並當作另一個投資的標的好像也不錯。約 2025 年 8 月的時候，看了看 MacBook Air M4，覺得 CP 值蠻高的，雖然我非常非常討厭瀏海。最後就還是買了一台專門用來寫 code（現在電腦漲價得很誇張，結果現在反而還後悔沒有買更高規格的）。

開始之前：先拿別人的專案來跑​

一開始沒有直接寫，因為我光是申請 Bitfinex 的 KYC 就卡了一個月。

後來好不容易開通放貸權限了，第一步就是先在 GitHub 找了幾個放貸機器人的專案下載來跑看看，邊跑邊改。

當時參考的專案大多都是年代久遠（7～8 年），我也懶得自架環境，反正讓 AI 讀了一遍，它就都幫我設定好並上線了。

大概懂了放貸的流程之後，重新規劃架構和 UI 重寫一遍。重寫是用 Claude Code 寫的，第一個 commit 上就掛著 Claude 的 co-author（現在的 Claude Code 實力明顯比去年強非常多，訂閱制可用的額度也高很多）。

當時開發文件記錄選用 Go 的理由：

  • 單一執行檔，部署簡單
  • goroutine 可以同時處理多個幣別
  • 編譯型語言，強型別，比較少執行時才爆的錯
  • 記憶體用量低，文件寫「比 Node.js 低 70%」（這個數字我沒量過，應該是 AI 自己寫的）
  • 有官方的 Go client 可以參考（後來發現它 2021 年之後就沒再更新功能，最後沒用）

選 Go 還有一點私心：以前就常聽說 Go 效能好，很多博弈業的系統也是用 Go 寫的。結果實際跑起來，效能根本用不到：現在 bot 在樹莓派上跑 6 個排程器加網頁，記憶體大約 50MB、CPU 0.08%。真正吃到好處的反而是部署，在 Mac 上 15 秒就能編出樹莓派能跑的執行檔。

第一版的野心很大，多用戶、execution pool、circuit breaker 全都有，結果隔天就把這三塊刪掉，一共 1,231 行（當時只有自己一個人在用）。那時候 bot 跑在筆電上，9 月 23 日還為了「筆電外出時網路斷線」加了離線容錯。上 Docker、搬到樹莓派是隔年 1 月的事。

788,221% 的年化​

9 月 26 日，掛出去的單全部被 Bitfinex 退回：

Invalid rate: Please put an offer lower than 7% a day

當天 commit 紀錄裡算出來的年化是 788,221%。

原因是兩種利率單位混在一起用。Bitfinex API 收的是日利率小數，例如 0.000238 代表每天 0.0238%；網頁和 App 上看的是年化百分比，例如 8.715%。換算錯一次就差 36,500 倍（365 天 × 100）。

修的過程：

  1. 9/26：修了定價和策略兩個檔案的換算（有效）
  2. 10/2：又被退一次，這次是 228,365%。另一個產生長天期高利單的函式，直接把年化的 10.0 當成日利率塞進去，那天整個「沒有單借出」（無效：上次只修了出事的那兩個地方）
  3. 10/3：所有地方改用同一組換算函式 DailyDecimalToAnnualPercent、AnnualPercentToDailyDecimal（有效）
  4. 10/4：加了一個 RateValidator，日利率大於 0.2 就當成格式錯誤（無效：寫好之後到今天都沒有任何地方呼叫它）

還好錯的方向是放大，被每天 7% 的上限擋了下來，代價是錢閒著沒借出去。

追到的 11% 急單，其實是別人的掛單​

10 月 3 日做了「高利急單」：盤口出現 9.5% 以上、30 天以上的單，就立刻跟著掛。測試紀錄寫著偵測到 11%、120 天，也真的掛出去了。

隔天凌晨發現看錯邊。Bitfinex funding book 的 API 用正負號分兩邊：

  • 負數是 BID：借款人願意付的利率
  • 正數是 OFFER：其他放貸人掛出來的利率

程式看的是正數，所以那筆 11% 是別的放貸人掛的價，不是有人要用 11% 借錢。改成看負數之後，當下最好的 BID 只有 7.1%，根本沒到門檻。那張 11% 的單最後有沒有成交，我已經忘了。

然後又改過頭。10/4 把所有地方都改成只看 BID，但要決定自己掛多少、會排在第幾名，看的其實是 OFFER 那邊的競爭對手。11 月刪掉那套舊策略時，commit 寫的理由就是 "Analyzed BID orders instead of ASK"。找機會看 BID，定價看 OFFER，兩邊都要看。

UST 不是那個 UST​

10 月 9 日晚上看到前端同時在查 USD、UST、USDT，以為 UST 是 2022 年崩盤的 TerraUSD，就把它拿掉了。7 個半小時後才發現，Bitfinex 的錢包 API 就是用 UST 代表 USDT（Tether），前端查 USDT 反而什麼都查不到，USDT 的餘額一直顯示不出來。

最低 150 美元​

Bitfinex 的 USD 放貸，一筆最少 150 美元。預備金、拆單、金字塔分配都會切出不到 150 的零頭，零頭掛不出去就變成閒置，commit 紀錄裡有一次閒置到 39.8%。9 月底到 10 月初陸續把零頭合併進主單，最後閒置降到 4.2%。

10 月 9 日試過把下限改成 50，API 直接回：

minimum is 150.0 dollar or equivalent in USD

1 分鐘後改回來。這也不是第一次，隔天寫的 BUSINESS_RULES.md 裡記著「Claude 曾多次嘗試將 min_amount 改為 50.0 以『提高資金利用率』」，所以乾脆把 150 列成「絕對不可修改」的鐵則（AI 看到閒置資金就想動下限）。這條到現在還寫在專案的 CLAUDE.md（給 AI 看的專案說明）裡。

log 寫 follow_trade，跑的是另一套​

9 月 20 日的重構在 scheduler 裡留了一段 FORCED OVERRIDE，不管設定選什麼，一律跑 IntelligentStrategy。9 月 28 日新增 follow_trade（照市場實際成交價掛單），設定也切過去了，但強制覆蓋還在，所以紀錄上的策略名稱是 follow_trade，實際跑的是 Intelligent。follow_trade 本身的成交分析也是寫死的假資料，永遠回 6.99%。當時完全沒發現，是後來才發現對不上，兩個問題到 10 月 3 日才一起拆掉。

現在看來，很多 bug 的產生都是對放貸的業務規則不熟，還有一些曖昧不清的符號，記得當時明明查清楚了，但是 AI 會自作聰明地把它認為是另一個東西，就繼續出 bug。不過機器人總算跑起來的感覺，真的是蠻有趣的。